Sahay è nato ad Ottawa da genitori indiani; frequentò la Canterbury High School of the Arts in Ottawa. Ha continuato a studiare spettacolo teatrale alla Montreal Concordia University.
Ha imparato a eseguire danza classica indiana con il fratello Sidharth Sahay, con il quale è apparso nel 1979's You Can't Do That in televisione. Egli inoltre ha partecipato alla serie televisiva Radio Active. Sulla…
