Nata a Liverpool e cresciuta in Medio Oriente, dove il padre operava per l'OMS, Little ha vissuto in undici paesi prima di stabilirsi a Loughton, Essex. Dopo gli studi al Loughton County High School for Girls e la partecipazione al gruppo teatrale Epping Youth Theatre, ha seguito il consiglio di un insegnante e si è iscritta alla Guildhall School of Music and Drama, diplomandosi nel 1994.
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