Originaire de Nibe, dans le Nord du Jutland, Ole Thestrup a d'abord rêvé d'une carrière de guitariste avant de se tourner vers le théâtre, intégrant le Aarhus Theatre à vingt-cinq ans et achevant sa formation d'acteur en 1976, avant de rejoindre plus tard la Royal Danish Theatre de Copenhague. Ses débuts télévisuels comprennent la série comique « Een stor familie » (1982-1983) et le calendrier de…