Denham wuchs im Süden Chicagos auf, studierte zunächst Theater an der University of Illinois in Urbana-Champaign und schloss sein Studium der englischen Literatur und Kreativschreiben ab. Seine Bühnenarbeit begann im Station Theatre und führte zu einer Broadway-Premiere gegenüber Danny Glover in „Master Harold… and the Boys“. Weitere Auftritte umfassten die Titelrolle in „The Lieutenant of Inishmo…
